L’indicatore ATM Implied Volatility mostra in tempo reale la volatilità implicita at-the-money (ATM) delle opzioni relative al sottostante visualizzato nel grafico.
La volatilità implicita rappresenta quanto il mercato si aspetta che il prezzo di uno strumento possa muoversi nel futuro.
Il valore viene calcolato utilizzando:
- le opzioni Call e Put
- gli strike più vicini al prezzo corrente del sottostante
Per garantire una curva continua e stabile, viene applicata una interpolazione lineare tra gli strike disponibili, evitando salti improvvisi.
La linea dell’indicatore mostra come cambia nel tempo la volatilità implicita ATM, cioè:
- quando sale: il mercato si aspetta movimenti più ampi
- quando scende: il mercato si aspetta movimenti più contenuti
In generale diremo che:
- Valori alti: mercato più nervoso o atteso aumento di volatilità
- Valori bassi: mercato più stabile o tranquillo
- Movimenti rapidi: cambiamento nelle aspettative del mercato
Importante
– Questo indicatore funziona solo in tempo reale.
– Non dispone di dati storici.
– I valori vengono calcolati esclusivamente durante la sessione live del mercato.
– I valori possono variare rapidamente durante eventi di mercato o news.
– La precisione dipende dalla liquidità delle opzioni utilizzate nel calcolo.
Proprietà di Calcolo #
- Tasso di Interesse (%): è il tasso privo di rischio che riflette il rendimento di un investimento sicuro (es. titoli di stato), usato per calcolare il valore attuale di un’opzione, ad esempio con il modello di Black-Scholes.
- Prezzo di Calcolo IV: Prezzo dell’opzione da usare per il calcolo della volatilità implicita (IV), delle greche, ecc. (Possibili valori: Last, Bid, Ask, (Bid + Ask) / 2).
- Scadenza opzioni: Specifica la scadenza delle opzioni da utilizzare nel calcolo. Di solito, per questo indicatore si utilizzano le 0-DTE, cioè le opzioni in scadenza nel giorno corrente.
